Modelagem da volatilidade dos índices financeiros Ibovespa, Dow Jones e standard Poors utilizando modelos da classe ARCH
Silva, W.S. da
Modelagem da volatilidade dos índices financeiros Ibovespa, Dow Jones e standard
Poors utilizando modelos da classe ARCH - Lavras, MG (Brasil): 2003. - 91 p.
Summaries (Eng, Por); Bibliography p. 87-91; 7 illus.; 10 tables
ANÁLISE ECONÔMICA
MODELO MATEMÁTICO
MÉTODO ESTATÍSTICO
MACROECONOMIA
MERCADO
Modelagem da volatilidade dos índices financeiros Ibovespa, Dow Jones e standard
Poors utilizando modelos da classe ARCH - Lavras, MG (Brasil): 2003. - 91 p.
Summaries (Eng, Por); Bibliography p. 87-91; 7 illus.; 10 tables
ANÁLISE ECONÔMICA
MODELO MATEMÁTICO
MÉTODO ESTATÍSTICO
MACROECONOMIA
MERCADO
BINAGRI